Trading, Coding, Modeling

Saya rasanya belum pernah menulis tentang hal-hal ini, hal-hal yang telah merebut hati saya ini, kecuali sekilas atau sepintas-sepintas. Jangan tanya kenapa, saya juga tidak begitu tahu hehehehe.

Saya belajar trading, mencoba menjadi chartis ; orang-orang yang hidup dengan mengidentifikasi peluang dari chart mereka. Menjadi chartis sekilas terlihat sederhana, kamu mengasah intuisi lewat latihan di market, mengenali pola, dan mengasah kemampuanmu beradaptasi dalam tiap kondisi yang sangat dinamis.

Sepanjang pengamatan saya, menjadi Chartis adalah cara paling populer dikalangan retail trader. Slogan dan jargon kaum chartis ini sangat menarik dan umumnya sangat terkait dengan psikologi, salah satunya adalah ; trading itu harus simpel!

Simpel atau sederhana dulu saya artikan bahwa tidak perlu repot untuk melakukan trading. Dulu saya menganggap aneh jika ada orang trading sampai perlu pemograman tingkat tinggi, model matematika yang rumit, hingga beragam test yang jumlahnya sangat banyak. Karena itu repot, tidak sederhana, hingga saya mengartikannya keluar dari dogma utama.

Sekalipun cara pikir itu mungkin benar bagi seorang chartist, tapi begini, sebelum trader, saya adalah seorang saintis yang banyak bekerja dengan model probabilitas. mengasah intuisi dan membentuk psikologi yang keras karang adalah hal yang jauh lebih tidak sederhana bagi saya dibanding membangun model matematis, mengerjakan tes-tes statistik, atau melakukan simulasi monte carlo hingga membangun kecerdasan buatan dan melakukan pemograman komputer.

Saya kira, saya telah memandang atau menterjemahkan kata "sederhana" dari sudut pandang berbeda. Lalu saya ingat kisah seorang petinju dari pelatih saya; ketika seorang petinju memiliki pukulan kiri yang kuat dan kanan yang agak lemah, dan dalam waktu terbatas dia sudah harus naik ring untuk mempertahankan gelar juara hingga dia harus berlatih meningkatkan kemampuan, maka dia punya dua pilihan untuk latihan efektif. Pertama fokus melatih tangan kanannya supaya menjadi lebih kuat hingga dia berkembang dengan pukulan yang baik dari dua sisi atau.. dia bisa fokus memperkuat tangan kirinya yang memang sudah kuat sebelumnya hingga menjadi lebih mematikan lagi. Well, saya kira tidak ada pilihan yang salah, tapi memilih fokus melatih sisi yang sudah lebih kuat dapat menjadi pilihan yang lebih tepat, rasional, efektif dan efisien dalam waktu yang terbatas. Sekian lama saya melupakan ini, saya seolah memisahkan pekerjaan sebagai trader dan saintis, seolah-olah untuk menjadi seorang trader saya harus meninggalkan jati diri saya sebelumnya atau paling tidak mengesampingkannya.

Lalu saya membaca tentang Thomas Petterfy, living legend yang mengubah wajah wall street selamanya dengan menjadi hacker pertama yang memanfaatkan teknologi dan membawa sains ke lantai bursa. Dia dengan cepat menjadi idola baru saya, immigran hungaria di US yang menjadi bapak para quantitative trader, bot menguasai porsi besar seluruh transaksi saat ini. Sebelum trader dia adalah programmer handal dan dia menjadi trader tanpa melupakan itu. Ah, singkatnya begitu saja, dengan segera saya ingat bahwasanya sebelum bercita-cita menjadi trader handal, saya adalah saintis yang skeptis-logis! dan saya bertekad tidak pernah melupakan itu lagi!

Ah, saya tidak berniat membuat posting yang dramatis kali ini, malah ingin pragmatis... tapi lagi-lagi saya ingat... bahkan sebelum saintis... saya adalah penyair... kenapa kiranya dengan dramatis? hahahaha

project terbaru yang sedang saya kerjakan mengadopsi metode umum chartis dengan menggunakan teknikal indikator berupa Moving Average dikombinasikan dengan pola candle. tidak banyak rahasia, saya melakukan analisa profitabilitas sistem ini pada data market dalam rentang 10 tahun dan menemukan peluang profit yang cukup baik. Namun volatilitasnya sangat tinggi dengan maksimal drawdown yang tidak dapat kami terima. Machine learning digunakan untuk meningkatkan peforma dari sistem ini. Perbandingan kinerja keduanya pada data historis dapat dilihat dari gambar di bawah ini.

I 

Kedua sistem sama-sama menguntungkan, namun jelas terlihat bahwa machine learning memberikan profitabilitas yang lebih tinggi dengan volatilitas dan maksimal drawdown yang lebih rendah. Tapi seperti segala hal di dunia yang memiliki dua sisi, machine learning bila tidak digunakan dengan hati-hati juga dapat menjadi bahaya dia rentan pada beragam hal seperti overfitting, data bias etc. Garis merah pada gambar di atas tentu terlihat too good to be true dan pakem dalam dunia finansial, jika sesuatu terlihat terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, maka benarlah dia memang "terlalu bagus", kali ini saya harus mengambil sikap yang  bersesuaian dengan kaidah seorang saintis bukan : SKEPTIS! hahaha

Well proyek ini masih berada di tahap awal tentu, masih banyak yang harus dilakukan. Beragam tes harus dilakukan dari monkey test hingga simulasi diperlukan untuk melihat sebaran probabilitas sistem ini menghasilkan keuntungan. Aih.. sekali lagi, ini adalah pekerjaan yang saya lakukan 10 tahun ke belakang, bahkan kami bermain dengan probabilitas yang jauh lebih rendah dengan ketersedian data yang jauh lebih jarang. Kenapa selama ini saya malah mati-matian melatih sisi intuisi saya dan mencoba menjadi chartis ketimbang memanfaatkan apa yang sudah saya punya dan belajar menjadi quant? entahlah.. itu misteri, tapi bukan bearti tidak berharga malah sebaliknya, sangat-sangat berharga, disepanjang jalan nya saya dipertemukan dengan beragam orang dengan beragam hal yang dapat saya pelajari dan mematangkan saya saat mengambil langkah untuk belajar melakukan analisa kuantitatif. Tanpa melewati hal-hal itu, mungkin saya malah akan melangkah ke sisi yang salah hahahaha.

Sudah mau sahur, saya kira saya harus menutup tulisan ini ehehe.

until next time... Ciao blog!

Ziarah

Karena mulai punya sedikit banyak waktu senggang, saya jadi sempat melakukan beberapa hal yang sudah ada dari dulu di kepala tapi selalu terhalang waktu :p salah satunya ziarah.

Belum banyak yang sempat saya ziarahi, seperti dulu... saat memulai rangkaian ziarah ini, saya masih tidak menyukai makam, ini terjadi semenjak papa meninggal, tapi saya selalu ingin berkunjung ke peristirahat2an orang-orang yang saya anggap hebat sekaligus menghadapi kebencian saya. Kamu tidak bisa bahagia dengan menyimpan kebencian bukan? Hehehe

Rangkaiannya dimulai dari makam Hatta, seorang intelektual dan patriot yang saya kagumi, disusul Chairil, pujangga yang karya-karyanya saya pujasedari kecil, lalu Raden Rahmat atau lebih terkenal dengan sunan Ampel di Surabaya sana, yang “moh limo” nya sangat terkenal dipegang rakyat sejak berabad-abad lalu hingga sekarang, politikus, ulama, cendikiawan yang paling saya kagumi dalam deretan wali songo.

Di sela-selanya saya juga berziarah ke tempat beberapa orang besar yang tidak ada di list saya sebelum nya seperti Husni Thamrin yang namanya diabadikan sebagai salah satu jalan protokol di Jakarta Raya. Guru Mugni sang penjuru guru ulama-ulama betawi, melakukan napak tilas guru Ilyas yang namanya di abadikan sebagai nama gang tempat kos-kosan saya berada.m. Saya selalu penasaran pada nama orang-orang yang dijadikan nama tempat atau jalan hahaha. Masih banyak yang ingin saya ziarahi atau minimal melakukan tapak tilas keberadaan mereka seperti H. Darip Klender dan Gie misal nya.

Well, saya senang sekali saat tiba berziarah ke tempat-tempat peristirahatan mereka, kadang saya tidak berani dan sungkan berlama-lama seperti ketika tiba di makam Hatta di Tanah Kusir atau merasa akrab dan duduk merenung berlama-lama sembari menulis seperti saat berziarah ke peristirahatan Chairil di Karet Bivak. Tapi satu hal yang pasti, dalam rangkaian ziarah ini, saya telah belajar menghadapi ketakutan dan kebencian saya pada pemakaman. Saya menghadapi kehilangan dan penyesalan terbesar saya! Peluk cium penuh rindu Pa, istirahat yang tenang ya... 

taking the next steps

Well, mysterious power of life did it’s magic again. Hidup sebagai full enterpreneur khusus nya di dunia network jelas menempatkan saya sebagai newbie yang harus belajar banyak. Tentang busuknya persaingan yang ratusan kali lebih kejam dari pada politik kantor hahaha tentang uncertainty yang selama ini selesai lewat model di komputer tapi kali ini harus ditantang dan diselesaikan lewat berkali-kali lobi dan pertemuan, tawar-menawar alot, pertemuan-pertemuan dari gelap hingga pagi menjelang di dunia nyata. Dunia yang kejam, tapi menarik dan menjanjikan. Tapi keajaiban demi keajaiban tidak habis-habis menghampiri saya, dan jelas saya bersyukur untuk segala hal.

Beberapa saat lalu, jaringan yang kami bangun berada di titik nadir saat satu-dua anggota mulai bertingkah. Tapi sesaat kemudian, kembali kejujuran menyelamatkan kami. Teman-teman yang baik turun tangan membantu, apa yang saya pikir harus kami hancurkan dan tinggalkan ternyata bisa ditata dengan lebih baik, dengan dukungan dana yang semakin kuat dan keterikatan antar sel yang lebih baik juga, komunitas baru lahir dari debu! Ajaib kata saya!

Kali ini saya mengambil langkah, mengunci semua properti intelektualitas yang jadi nilai jual kami dan menjadi lebih cerdas memilah-milah pada siapa kami membuka diri. 

Permainan menjadi jauh makin meningkat, makin besar, dan makin rawan konflik -hal yang selalu saya hindari selama ini. Tapi rasanya saya tidak bisa terus-terusan bersembunyi, jika ingin melangkah jauh, langkah-langkah besar justru krusial diambil di awal perjalanan untuk melepaskan diri dari belenggu kenyamanan, memperluas zona baru dengan area bermain yang baru.

Sekalipun berkata siap, saya tidak bisa memungkiri bahwa saya cukup gagu dan terkejut mengetahui magnitudo baru permainan kami, angka baru, target baru, dimensi baru yang lagi-lagi harus kami hadapi. Tidak bisakah sejenak bersantai menikmati anugerah yang ini? Tanya saya pada seorang senior. Berhenti bergerak maka kamu hilang, everything will vanish from your hand! Begitu katanya. Well... saya pikir dia ada benarnya, lagian... sejauh ini langkah kami belum benar-benar jauh, sementara cita-cita masih tergantung tinggi di awang-awang.

Escaping cubicle is one thing, tapi jelas dia bukan tujuan. Saya membuka lagi lembar-lembar catatan berisi target-target baru yang mau kami capai, saya baca ulang pelahan-lahan. Kemudian ketakutan kembali menyerang, ah... besar sekali, semua terdengar seperti omong kosong. Saya tutup semua dan tidur!

Saat terbangun, matahari sudah tinggi, saya diam sejenak berusaha mengingat ini hari apa, lalu teringat ketakutan besar saya sebelum tidur subuh tadi, tapi kali ini rasa takut itu sudah jauh berkurang, diganti sedikit kebahagian dan optimisme baru... bukankah kalau mimpimu tidak membuat mu bergetar ketakutan itu bearti dia tidak cukup layak untuk diperjuangkan? Bakal sulit memang, tapi sejauh ini pun kau sudah melampaui apa2 yang dulu kau pikir sulit dan mustahil bukan? Saya berbisik pada diri saya sendiri. Saya juga ingat pelatih saya sering menulis; kalau semua orang bisa, maka saya tidak lagi menginginkannya!

Sementara beberapa orang sibuk menduga saya mengerjakan apa. Beberapa bahkan perlu konfirmasi saat beberapa orang mengatakan sekarang saya bekerja untuk mantan bos saya dulu hahaha 🤣 yaaa kebiasaan mereka menebak-nebak kemudian langsung bicara menurut si ini menurut si itu tanpa pernah benar2 mencari tahu ahahaha saya masih mencoba berprasangka baik mereka tidak pernah tahu akibat kelakuan mereka! They are just too stupid 😝

I’m taking the next step.