Saya belajar trading, mencoba menjadi chartis ; orang-orang yang hidup dengan mengidentifikasi peluang dari chart mereka. Menjadi chartis sekilas terlihat sederhana, kamu mengasah intuisi lewat latihan di market, mengenali pola, dan mengasah kemampuanmu beradaptasi dalam tiap kondisi yang sangat dinamis.
Sepanjang pengamatan saya, menjadi Chartis adalah cara paling populer dikalangan retail trader. Slogan dan jargon kaum chartis ini sangat menarik dan umumnya sangat terkait dengan psikologi, salah satunya adalah ; trading itu harus simpel!
Simpel atau sederhana dulu saya artikan bahwa tidak perlu repot untuk melakukan trading. Dulu saya menganggap aneh jika ada orang trading sampai perlu pemograman tingkat tinggi, model matematika yang rumit, hingga beragam test yang jumlahnya sangat banyak. Karena itu repot, tidak sederhana, hingga saya mengartikannya keluar dari dogma utama.
Sekalipun cara pikir itu mungkin benar bagi seorang chartist, tapi begini, sebelum trader, saya adalah seorang saintis yang banyak bekerja dengan model probabilitas. mengasah intuisi dan membentuk psikologi yang keras karang adalah hal yang jauh lebih tidak sederhana bagi saya dibanding membangun model matematis, mengerjakan tes-tes statistik, atau melakukan simulasi monte carlo hingga membangun kecerdasan buatan dan melakukan pemograman komputer.
Saya kira, saya telah memandang atau menterjemahkan kata "sederhana" dari sudut pandang berbeda. Lalu saya ingat kisah seorang petinju dari pelatih saya; ketika seorang petinju memiliki pukulan kiri yang kuat dan kanan yang agak lemah, dan dalam waktu terbatas dia sudah harus naik ring untuk mempertahankan gelar juara hingga dia harus berlatih meningkatkan kemampuan, maka dia punya dua pilihan untuk latihan efektif. Pertama fokus melatih tangan kanannya supaya menjadi lebih kuat hingga dia berkembang dengan pukulan yang baik dari dua sisi atau.. dia bisa fokus memperkuat tangan kirinya yang memang sudah kuat sebelumnya hingga menjadi lebih mematikan lagi. Well, saya kira tidak ada pilihan yang salah, tapi memilih fokus melatih sisi yang sudah lebih kuat dapat menjadi pilihan yang lebih tepat, rasional, efektif dan efisien dalam waktu yang terbatas. Sekian lama saya melupakan ini, saya seolah memisahkan pekerjaan sebagai trader dan saintis, seolah-olah untuk menjadi seorang trader saya harus meninggalkan jati diri saya sebelumnya atau paling tidak mengesampingkannya.
Lalu saya membaca tentang Thomas Petterfy, living legend yang mengubah wajah wall street selamanya dengan menjadi hacker pertama yang memanfaatkan teknologi dan membawa sains ke lantai bursa. Dia dengan cepat menjadi idola baru saya, immigran hungaria di US yang menjadi bapak para quantitative trader, bot menguasai porsi besar seluruh transaksi saat ini. Sebelum trader dia adalah programmer handal dan dia menjadi trader tanpa melupakan itu. Ah, singkatnya begitu saja, dengan segera saya ingat bahwasanya sebelum bercita-cita menjadi trader handal, saya adalah saintis yang skeptis-logis! dan saya bertekad tidak pernah melupakan itu lagi!
Ah, saya tidak berniat membuat posting yang dramatis kali ini, malah ingin pragmatis... tapi lagi-lagi saya ingat... bahkan sebelum saintis... saya adalah penyair... kenapa kiranya dengan dramatis? hahahaha
project terbaru yang sedang saya kerjakan mengadopsi metode umum chartis dengan menggunakan teknikal indikator berupa Moving Average dikombinasikan dengan pola candle. tidak banyak rahasia, saya melakukan analisa profitabilitas sistem ini pada data market dalam rentang 10 tahun dan menemukan peluang profit yang cukup baik. Namun volatilitasnya sangat tinggi dengan maksimal drawdown yang tidak dapat kami terima. Machine learning digunakan untuk meningkatkan peforma dari sistem ini. Perbandingan kinerja keduanya pada data historis dapat dilihat dari gambar di bawah ini.
I
Kedua sistem sama-sama menguntungkan, namun jelas terlihat bahwa machine learning memberikan profitabilitas yang lebih tinggi dengan volatilitas dan maksimal drawdown yang lebih rendah. Tapi seperti segala hal di dunia yang memiliki dua sisi, machine learning bila tidak digunakan dengan hati-hati juga dapat menjadi bahaya dia rentan pada beragam hal seperti overfitting, data bias etc. Garis merah pada gambar di atas tentu terlihat too good to be true dan pakem dalam dunia finansial, jika sesuatu terlihat terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, maka benarlah dia memang "terlalu bagus", kali ini saya harus mengambil sikap yang bersesuaian dengan kaidah seorang saintis bukan : SKEPTIS! hahaha
Well proyek ini masih berada di tahap awal tentu, masih banyak yang harus dilakukan. Beragam tes harus dilakukan dari monkey test hingga simulasi diperlukan untuk melihat sebaran probabilitas sistem ini menghasilkan keuntungan. Aih.. sekali lagi, ini adalah pekerjaan yang saya lakukan 10 tahun ke belakang, bahkan kami bermain dengan probabilitas yang jauh lebih rendah dengan ketersedian data yang jauh lebih jarang. Kenapa selama ini saya malah mati-matian melatih sisi intuisi saya dan mencoba menjadi chartis ketimbang memanfaatkan apa yang sudah saya punya dan belajar menjadi quant? entahlah.. itu misteri, tapi bukan bearti tidak berharga malah sebaliknya, sangat-sangat berharga, disepanjang jalan nya saya dipertemukan dengan beragam orang dengan beragam hal yang dapat saya pelajari dan mematangkan saya saat mengambil langkah untuk belajar melakukan analisa kuantitatif. Tanpa melewati hal-hal itu, mungkin saya malah akan melangkah ke sisi yang salah hahahaha.
Sudah mau sahur, saya kira saya harus menutup tulisan ini ehehe.
until next time... Ciao blog!
Tidak ada komentar:
Posting Komentar